„Jedes Finanzrisiko kann man nicht absichern, aber unser Ziel ist es, mathematische Modelle zu entwickeln, die bisher unberücksichtigte Faktoren mit einbeziehen, die den Finanzmarkt in Bewegung setzen, und so ihren Einfluss besser zu verstehen“, sagt der TU-Finanzmathematiker Prof. Dr. Peter Bank. Zusammen mit Prof. Dr. Peter Imkeller von der Humboldt-Universität zu Berlin war er im Sommer erfolgreich mit der Einwerbung von Fördermitteln der Berliner Einstein Stiftung für sein Projekt „Game options and markets with frictions“.Es geht dabei darum, verfeinerte Modelle für die Preisentwicklung an Finanzmärkten zu analysieren und Absicherungsstrategien gegen Finanzrisiken zu entwickeln, die beispielsweise auch die beim Wertpapierhandel entstehenden Kosten berücksichtigen. In dem Projekt kooperieren die beiden Berliner Wissenschaftler mit Kollegen von der Hebrew University of Jerusalem: Prof. Yuri Kifer, Ph.D., auf den die mathematischen Grundlagen für die Bewertung von „game options“…